BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRBİRİYLE BAĞININ KEŞFİ
Clicks: 295
ID: 4165
2018
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This
article has not been analysed, so there is no overall score —
reader engagement is measured and shown alongside.
Reader Engagement
Emerging Content
76.6
/100
295 views
207 readers
Trending
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
EmergingRanked #13 of 49 articles by views in journal of life economics
Most read
Least read
Bar heights use a square-root scale.
Mint this article as an NFT
Not yet mintedCreate a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.
5
SUSD
one-off · no wallet required
Abstract
Finans ve iktisadi alanlardanedensellik analizleri değişkenler arasında uzun dönem ilişkiyi ölçmek üzere sıkça kullanılan yöntemlerdir. Borsaların birbirini etkileme gücü ile ilgili hem Dünya’da hem de Türkiye’de çokça çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda farklı ülke borsalarının önemli endeksleri arasındaki ilişki ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada ise Borsa İstanbul’un kendi içinde borsa endekslerinin birbirini etkileyip etkilemediği, etkileşim varsa hangi endekslerin eş yönlü hangi endekslerin zıt yönlü hareket ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da yer alan önemli endeksler arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını keşfetmektir. Araştırmada Borsa İstanbul 100 endeksi ileyine pay piyasası endekslerinden; Borsa İstanbul 30 Endeksi, Tüm Endeks,Mali Endeks, Sınai Endeks ve Hizmetler Endeksi araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmada Borsa İstanbul endekslerinin 2010-2017 yılları arasındaki günlük kapanış verilerinden yararlanılmıştır. Seçilen 6 endeksin verilerine önce birim kök testi uygulanmıştır. Serilerin tamamı düzey değerlerinde durağan değilken birinci derece farkları durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla serilere Johansen Eşbütünleşme metodolojisi uygulanmıştır. Modelin gecikme uzunluğu 3 bulunmuş ve Johansen Eşbütünleşme testi yapılmıştır. 1 eşbütünleşik vektöre rastlanmıştır. Vektör hata düzeltme modeli ile de endeksler arası ilişki detaylı biçimde incelenmiştir.
| Reference Key |
kocabiyik2018borsajournal
Use this key to autocite in the manuscript while using
SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
|
|---|---|
| Authors | KOCABIYIK, Turan;TEKER, Türker; |
| Journal | journal of life economics |
| Year | 2018 |
| DOI |
DOI not found
|
| URL | |
| Keywords | Keywords not found |
Citations
No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org
Comments
No comments yet. Be the first to comment on this article.