penerapan time series regression with calendar variation effect pada data netflow uang kartal bank indonesia sebagai solusi kontrol likuiditas perbankan di indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Uang kartal adalah uang yang beredar di masyarakat maupun uang kartal yang disimpan sebagai kas di bank umum. Uang kartal yang masuk ke BI melalui setoran dari bank umum disebut inflow dan uang kartal yang keluar dari BI disebut outflow. Selisih antara outflow dan inflow disebut netflow. Keadaan netflow ini akan mempengaruhi naik turunnya likuiditas bank. Hari raya idul fitri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi yang cukup tinggi pada netflow. Karena setiap tahunnya hari raya idul fitri bergeser maju 11 hari, maka metode peramalan yang tepat untuk memodelkan netflow adalah dengan menggunakan metode time series regression with calendar variation effect. Setelah dilakukan pemodelan, didapatkan model yang memuat variasi kalender dan cukup sesuai untuk menangkap pola dari data netflow sebelumnya, dan model sudah memenuhi asumsi yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan metode yang sebelumnya sudah digunakan oleh BI yaitu metode ARIMA dan ekstrapolasi data, model ini memberikan pendekatan yang lebih baik pada netflow. Model ini dapat digunakan untuk meramalkan netflow selanjutnya yang dapat membantu BI untuk mengambil kebijakan moneter yang harus dijalankan.