expectativas desagregadas, credibilidade do banco central e cadeias de markov

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2014
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Abstract
Propomos e implementamos uma medida da credibilidade do Banco Central do Brasil, fazendo uso de uma base de dados com expectativas desagregadas. A hipótese é de que a heterogeneidade das expectativas de longo prazo advenha de crenças distintas com relação à aversão do Banco Central à inflação. Desse modo, a existência de agentes persistentemente otimistas ou pessimistas indicaria falta de credibilidade. Com base neste argumento, construímos um índice utilizando Cadeias de Markov. Nosso índice inova em relação aos disponíveis na literatura por considerar a dispersão das expectativas. Nossos resultados são comparados com os de outros artigos, corroborando o aprimoramento advindo da nova medida da credibilidade.
Reference Key
guilln2014revistaexpectativas Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors ;Diogo Guillén;Márcio Garcia
Journal langenbeck's archives of surgery
Year 2014
DOI
10.1590/S0034-71402014000200003
URL
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402014000200003&lng=en&tlng=en
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