arbitraje y valoración de activos financieros.

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2003
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Abstract
Una oportunidad de arbitraje, es una estrategia de inversión que garantiza un resultado positivo con respecto a cierta contingencia con ninguna posibilidad de obtener un resultado negativo y sin realizar inversión alguna. Todos los métodos de valoración de activos derivados utilizan la noción de arbitraje. Los precios de los activos se obtienen en condiciones tales que evitan oportunidades de arbitraje. En los “métodos de valoración equilibrio”, la ausencia de oportunidades de arbitraje es parte de las condiciones de equilibrio general. Las oportunidades de arbitraje pueden surgir de dos formas diferentes. En la primera, se puede hacer una sucesión de inversiones sin ninguna obligación actual y esperar obtener un beneficio positivo. En las oportunidades de arbitraje “segunda clase”, una cartera puede asegurar una comisión neta negativa hoy, mientras que proporciona beneficios no negativos en el futuro. Por nuestra parte, después de hacer referencia a los siguientes aspectos: precios de los activos y estados de la naturaleza; rendimientos y desembolsos; consideramos el Teorema de Arbitraje y se propone una generalización.
Reference Key
josefina2003rect@arbitraje Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors ;Martínez Barbeito, Josefina;Villalón, Julio G.
Journal acque sotterranee
Year 2003
DOI
DOI not found
URL
http://urls.my/PEhRnZ
Keywords
mathematical statisticssocial sciences ecuaciones diferenciales estocásticasprobabilities

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