pengoptimuman portofolio dengan kendala karakteristik perusahaan emiten

Clicks: 144
ID: 144122
2017
Free PDF
Article Quality & Performance Metrics
Overall Quality
Not rated
Combines reader engagement with the AI quality analysis. This article has not been analysed, so there is no overall score — reader engagement is measured and shown alongside.
AI Quality Assessment
Not analyzed
Readership in this journal
Steady

Ranked #35 of 39 articles by views in coatings

Most read Least read

Bar heights use a square-root scale.

Mint this article as an NFT
Not yet minted

Create a permanent, verifiable on-chain record of this article on the Scimatic Network. The NFT is held in your Journament account, and you can withdraw it to your own wallet at any time.

5 SUSD one-off · no wallet required
Sign in to mint
Abstract
Diversifikasi saham merupakan salah satu cara yang dilakukan investor untuk memperkecil risiko investasi. Pada umumnya, diversifikasi mengacu pada hasil perhitungan matematis berdasarkan nilai pengembalian (return) masing-masing saham, misalnya pada model mean-variance. Dalam penelitian ini dibahas modifikasi model mean-variance yakni dengan menambahkan kriteria yang berkaitan dengan perusahaan emiten, misalnya bidang usaha, status perusahaan, dan sebagainya. Sebagai contoh, investor dapat menentukan bahwa portofolio yang dibentuk hanya melibatkan sejumlah saham dari sektor pertambangan, sejumlah saham dari sektor perdagangan, dan sebagainya. Penyelesaian masalah pengoptimuman portofolio ini ditentukan dengan metode algoritma genetika. Studi kasus dilakukan pada sejumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Reference Key
setiawan2017jurnalpengoptimuman Use this key to autocite in the manuscript while using SciMatic Manuscript Manager or Thesis Manager
Authors ;Ezra Putranda Setiawan;Dedi Rosadi
Journal coatings
Year 2017
DOI
DOI not found
URL
http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ind/article/view/20337
Keywords
management engineering saham sektoralindustrial engineering

Citations

No citations found. To add a citation, contact the admin at info@scimatic.org

Comments

No comments yet. Be the first to comment on this article.