dependencia estructural en los mercados bursÁtiles de colombia y estados unidos: una aproximaciÓn usando cÓpulas
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2012
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Abstract
Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard & Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basados en la cópula y propuestos por Chen y Fan (2006). Se encontró que los dos mercados presentan una moderada dependencia y que, de acuerdo con el modelo CAPM, el riesgo sistemático que comparten es bajo y ofrecen posibilidades de diversificación. Además, se encontró que es baja la probabilidad de que ambos mercados experimenten pérdidas extremas conjuntamente.
| Reference Key |
salgado2012cuadernosdependencia
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|---|---|
| Authors | ;Daiver Cardona Salgado |
| Journal | microbiome |
| Year | 2012 |
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| Keywords |
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